风控反欺诈系统
一、项目概述
随着威海蓝海银行股份有限公司（以下简称蓝海银行）普惠金融业务的不断创新和发展，互联互通的开放平台战略推进，线上渠道和业务种类越来越丰富，同时线上渠道的风险欺诈手段也层出不穷。为了防范业务风险，需要建立全渠道全场景的用于风险分析、预警、控制的全工作流程。为了满足监管机构的监管要求，且进一步强化我行线上全渠道风险防控能力，从而在不降低客户体验满意度的前提下实现快速、动态、全面控制全渠道业务风险。
蓝海银行基于大数据的实时反欺诈平台依托于客户设备信息、申请数据、行内数据、外部三方数据等实现自动化识别欺诈风险，并通过决策引擎自动甄别有效客户群体，在降低资金风险的同时，提高了风险管理的精细化水平。同时平台采用线上方式自动审批客户申请，在不断优化智能化审批策略的同时，还增加了线上风险定价、自动化审批等功能，使用户足不出户就可以享受全流程无断点服务，业务处理效率大幅提升。
二、解决方案
蓝海银行坚持以科技手段赋能，依托实施反欺诈平台不断强化风险防控能力，逐步实现流程高效化、操作线上化、产品标准化、审批智能化、管理规范化。
该平台采用分布式计算架构，应用Elasticsearch非关系型数据库，主要模块做了组件化设计并充分解耦。在对外接口方面，提供统一的API接口设计，方便其他数据渠道或者模块的集成对接。在数据处理方面，涉及外传数据统一进行脱敏和加密处理，保证数据的安全性。在数据存储方面，结合了SQL数据库、NoSQL数据库的优缺点，对不同的数据进行分库分表设计，有效提高了数据访问的吞吐量。
三、商业模式
本次项目创新坚持一个强化，两个全面，多元化创新的原则，打一个实现快速、动态、全面控制业务风险的反欺诈平台。
（一）强化平台核心能力
本项目创新性的将设备指纹、关系图谱和工作流引擎引入到反欺诈平台。设备指纹基于世界领先的网籍库技术，可以精准快速的为设备生成跨浏览器、跨应用的唯一设备号，同时基于快速识别在线设备的各项属性，判断交易的可信度，强化平台风控决策中对设备唯一性识别的能力。关系图谱使用图挖掘引擎、关系推理引擎等进行深度探查，通过对各种复杂关系的挖掘，强化平台对欺诈分析溯源的能力。工作流引擎实现多模块智能调度，拖拽式流图搭建化繁为简，强化平台应对多场景复杂业务流程的应变能力。
（二）全流程信贷风控
该平台结合行业应用及三方数据，通过制定相应的欺诈识别策略，建设标准化的客户信用评分模型，有效评估客户的还款意愿和还款能力，根据信贷业务生命周期不同阶段所面临的风险状况差异性提供全流程的风险审批、授信定价和风险监控处置等决策支持服务，在紧守风险关口的同时提高贷款办理效率。
（三）全渠道交易反欺诈
通过灵活配置规则和模型，利用大数据的强劲计算能力支撑，根据手机银行、开发平台等多渠道数据在事后的深入挖掘与分析，深度识别个体欺诈行为和团伙欺诈行为，根据不同渠道和不同业务的特点，及时有效的识别和拦截欺诈风险。
（四）多元化创新
1.数据融合化
引入外部数据，包括客户基本信息、行为特征、信用情况、社保、公积金、税务等，与内部数据融合，基于海量信息对客户进行全面风险评估。
2.决策智能化
研发智能风控引擎，面向不同场景配置相应风险策略及建设不同风控模型，并提供个性化智能决策服务。
3.模型标准化
面向个人消费类互联网信贷产品，构建标准版的反欺诈模型、信用评分模型以及额度定价模型，并支持不同法人根据自身风险偏好进行个性化的策略制定，从而满足不同的业务发展需要。
四、先进性
基于大数据的实时反欺诈平台采集多个内部业务处理系统的源头信息，实现行内、外数据处理和使用的整合，根据不同业务场景构建相应的模型和策略，为业务流程不同风险点提供实时决策服务。该平台一方面与风险预警系统深度整合，构建覆盖业务全生命周期的技术工具体系；另一方面以统一支付平台、手机银行为切入点，构建标准化的实时反欺诈服务框架；最后，根据风险授信的相关数据需求，对接决策引擎，对客户进行信用评分，实现消费信贷业务全流程处理。
该平台面向交易反欺诈和信贷风控的实际需求，引入流计算引擎及设备指纹分析平台，提供机器学习扩展，依托大数据平台进行数据的加工处理，利用机器学习平台进行模型的构建和优化。
五、实效性
风控体系的构建，助力蓝海银行打造专业化、智能化的反欺诈能力，面对新技术和新场景的诈骗手段，可以有效的进行预警方案，通过对贷前、贷中、贷后全周期的风险监控有效识别超600万笔风险业务，拦截风险涉案金额367亿，大大降低了银行资金风险，提升行内金融服务水平。蓝海银行以科技手段赋能，逐步实现产品和科技风控能力输出，满足小微企业多元化融资需求，成为服务小微企业的又一“利器”，开创互联网新经济环境下小微金融服务的新途径，持续践行普惠金融、服务实体经济、助力小微企业。
六、示范性
蓝海银行反欺诈项目从客户认知、业务模式、风控体系建设三方面致力于推动中后台技术与业务模式系统化建设，让更多的用户享受到高效便捷的金融服务。
（一）革新传统客户认知
传统金融服务模式下，对于借贷用户来讲，抵押物、担保人、现金流、银行征信、资产证明等“硬通货”才是保障其顺利获得银行放款的凭证。蓝海银行通过反欺诈平台建设，引入智能风控等技术，使用在各个渠道或平台的“弱金融相关”的数据变量，对用户或企业画像，精准评估其还款意愿和能力，进而开展相关信贷业务，这样使得金融的包容性和普惠性得到极大的扩展。
（二）赋能数字业务模式
传统业务模式下，银行在各个业务流程中都较为依赖人力和线下模式，而移动互联时代银行过去依赖于物理网点、线下经营的传统形式将被打破。金融产品和服务也变得场景化和无形化，客户的金融需求也跨越时间和空间的限制，变得场景化、碎片化、随时化和随地化。蓝海银行以科技手段赋能，通过决策引擎、人工智能、机器学习等进行加工和建模，以“政府搭平台、科技公司建平台、中小企业上平台”方案整合工商、税收、人社、司法等政府部门数据，实现从企业及企业干系人两个维度，对中小企业进行反欺诈检测、信息核验、信用评分等，并将数据、评分、模型等输出给银行等金融机构，金融机构借用该数据、评分、模型，结合自有数据进行评级，完成对各业务链路的风险管理。逐步实现“数字+服务+场景”的生态业务模式。
（三）构建智能风控体系
传统风控模式下，一般采用评分卡模型和规则引擎等“强特征”进行风险评分，行业面临数据孤岛和信息不透明问题，部分信息的准确性、覆盖度和权威性存在明显不足，蓝海银行利用智能风控技术，结合设备安全、个人信息等“弱特征”搭建风险模型，可以实现在大批量作业下，风险识别更准，风险识别更快。从销售管理、反欺诈、贷前准入、客户授信到贷后管理，智能风控体系可以对金融机构前中后台进行重塑，完成贷前、贷中、贷后全周期化的风险监控。